P (A | B) ve marjinal olasılık P (A) arasındaki fark A ve B dağılımlarına bağlı mı? Örneğin, B sürekli ve üstel ve ayrık ve tekdüze ise daha fazla öğrenebilir miyim?


cevap 1:

[Düzenle: 17:33 EST - Üzgünüm, acelem vardı, bu yüzden cevabımla özensiz davrandım, katı bir anlamda olmadığı zaman KL metriği çağırmak gibi birkaç şüpheli anı düzelttim]

-Disayet - P (A) ve P (A | B) ilişkisi ile ilgilendiğinizi ve P (A) 'nın P (A | B)' ye "yakın" olup olmadığını kontrol etmeye çalıştığınızı varsayıyorum (sorunuzdaki "fark") ). P (A | B) formunu bilmiyorsunuz, ancak P (A) ve P (B) formunu biliyorsunuz

Modelleme varsayımınız, P (B) 'nin belirli bir formun dağılımı olduğu ve P (A)' nın belirli bir formun dağılımı olduğu şeklindedir. Şunları yapıp yapamayacağınızı soruyorsunuz:

1) herhangi bir keyfi P (A) ve P (B) için koşullu P (A | B) hesaplayın: - Genel olarak herhangi bir keyfi marjinal dağılım formu için koşulun biçimi hakkında fazla bir şey söylemez, bu nedenle cevap hayırdır.

2) herhangi bir ek modelleme varsayımı olmaksızın sadece P (A) ve P (B) bilen P (A | B) ve P (A) arasındaki farkı hesaplayın:

Düzgün bir metrik (iyi, gerçek bir metrik değil, yine de yararlı) dağıtım farklılığı KL farklılığıdır, bu yüzden hesaplamak için karşılaştırmak istediğiniz her iki dağılımı da bilmeniz gerekir.

P (A | B) bilmediğiniz için ıraksamayı hesaplayamazsınız.